Att hålla koll på bankernas riskvägda assets

Risken är mer än bara ett fult ord, särskilt för Indien och' s största långivare, State Bank of India (SBI). Med en tillgångsmassa på $ 352.000.000.000 (Rs16 trillion), står för en fjärdedel av tillgångarna i det indiska banksystemet, har SBI mer än 13.000 kontor. IT-infrastruktur som krävs för att stödja en sådan bank är betydande. Uppgifter om de 225 miljoner kunder befinner sig i en 20-terabyte datalager. Alla dessa data måste rutinmässigt knastrade för att hålla en flik på risk. Omdömen

Basel Avtalen har endast höjt insatserna. Enligt Basel II, en uppsättning riskhanterings bästa praxis som skapats av centralbankscheferna i gruppen Tio nationer, indiska banker behovet av att upprätthålla en nivå jag kravet på 6% av det totala kapitalet och 9% av de riskvägda tillgångarna. Basel II genomfördes i Indien under 2009 och definierar tre olika typer av risker –. Kredit, operativ och marknadsOmdömen

Beräkning av riskvägda tillgångar en bank är inte lätt Omdömen

“. Risker är olika för varje kund en bank lånar ut till, oavsett om det är ett stort företag, en konsumtionsvaror företag, en mikrofinansföretag, små och medelstora företag, företag infrastruktur eller offentlig-privata partnerskap, och" sade R. Raghuttama Rao, vd för ICRA Management Consulting Services Ltd (iMac), ett företag som råd banker att bygga upp riskmodeller. “ När kundbas förändringar blir riskmätning mycket specialiserad " &;.. Omdömen

En annan förändring som infördes genom Basel II är behovet av att sätta betyg på risk internt, istället för att använda en extern byrå Omdömen

&ldquo ; Den grundläggande synsätt rating risk är när en extern byrå som ICRA, Crisil, CARE eller Fitch kommer att betygsätta en bank &'; s portfölj och det kan således allokera kapital. Detta gjordes obligatorisk om två-tre år tillbaka. Nu bankerna vill flytta till en avancerad metod där man använder interna ratingmetoder, &"; sade Rao. Omdömen

Dessa interna betyg metoder innefattar till exempel avancerad mätningsmetoden för operativ risk, och den avancerade internratingbaserad metod (AIRB) för kreditrisk. De rekommenderas enligt Basel II, och föreskriva att bankerna använder data som går så långt tillbaka som sju år. Inte bara det, har detta data som ska gallras från flera olika databaser som normalt inte är knutna – samlingar, treasury, säkerheter ledningssystem, etc. Först därefter kan en bank komma fram till en riskpoäng som gör det möjligt att besluta om minsta kapital som behövs enligt de nya reglerna Omdömen

“. För att inkludera sju års data, kommer vårt lager expandera i storlek till cirka 45 terabyte, &"; sade Rajesh Vaish, IT facilitator på SBI Omdömen

Det finns tre deltagare i denna överensstämmelse övning &ndash. bankerna själva, kreditvärderingsinstitut som råd dem att utveckla modellerna, och IT-tjänsteleverantörer som Infosys Technologies Ltd, Wipro Infotech och Tata Consultancy Services Ltd (TCS), som översätter allt detta i end-to-end IT-lösningar. Var och en av dem har sin uppgift cut out Omdömen

“. Det finns flera problem i att sammanföra data &"; sade Puneet Talwar, bankpraxis huvudet på Wipro Infotech. “ Data är inte ren och det är ofta inte kopplas samman över systemen. Detta innebar att det inte finns någon standardnyckel som förbinder samma kund i två olika databaser och ". Hotell i Manali Omdömen

N.G. Subramaniam, vd för TCS Financial Solutions, en division av TCS, instämmer. “ Vår erfarenhet pekade tydligt mot en grundläggande utmaning i de flesta banker, och detta var i området för datahantering, och" han sa. “ Data tillgänglighet, integritet och tillgänglighet varierar mellan banker och geografiska och". Omdömen

För att illustrera hur mycket beräknings inblandade delar Talwar ett exempel. Tänk dig en bank som har sju olika produkter, och har att kartlägga sin kredit-, marknads- och operativa risker. För kreditrisk ensam, om man väljer att använda AIRB tillvägagångssätt skulle behöva använda omfattande data om sina kunder för att beräkna tre olika parametrar – sannolikhet för fallissemang (PD), förlust vid fallissemang och exponeringen vid fallissemang Omdömen <. p> Dessa data, naturligtvis, skulle behöva gå tillbaka sju år. “ Detta motsvarar ca 21 beräkningar på flera databaser. Beräkningen för PD enbart skulle behöva uppgifter om produktorigine, produktledning och standarddata, &"; tillade han. Omdömen

Basel II har också nödvändig att betyg användas för att göra framtida politiska beslut. Så bankerna behöva omforma och skapa nya processer för risk försiktighet Omdömen

“. Ett annat problem som kom upp var därför ett antal data avvikelser, &"; Subramaniam sagt. “ Let &'; s säga, i dag, jag definierar ett lån standard på ett visst sätt. Denna definition kan ändras om en bank utvecklas sina affärsregler. När detta händer, skulle en annan uppsättning konton blivit defaulters &". Som ett resultat, skulle det vara brist på konsekvens i data över tiden. Omdömen

En sådan IT genomförandet måste sippra till personer som så småningom gör bedömningen, sade Rao av ​​iMac. “ Dessa system måste binda prissättningsbeslut med risk. Du behöver informationsflödet och du behöver debatt som reflekteras i kärnbanksystemet, fånga banken och 'en; s konkurrenter och låntagare, och" tillade han

Med tanke på att indiska banker är mindre belånade än i USA och Europa, de flesta av dem don &'en;. t tror att de kommer att behöva göra några betydande förändringar för att följa med Basel III. På andra håll, men bankerna är i ett tidigt skede att analysera Basel III och dess inverkan över risk ekosystemet Omdömen

“. När det gäller IT-uppgraderingar, banker kommer att behöva investera i sourcing granulära uppgifter, förbättrad infrastruktur för rapportering ., stresstester, etc, &"; Subramaniam sagt. “ De befintliga lösningarna måste uppgraderas för förändringar i riktlinjer kring kapitalkvoter, riskvikter samt beräkning av nya åtgärder som likviditetstäckningsgrad och netto stable funding ratio &";.
.