Basel III och Data Warehouse Infrastructure

Varför Basel III

2007 till 2009 en period som kommer att förbli etsad i medvetandet hos finansbranschen beslutsfattare i många år framöver. Komplexa finansiella instrument, felaktigt prissatta risker i kombination med tryck för att pressa allt högre bonusar till anställda och bankernas vinster alla kombineras för att skapa den största finanskrisen sedan den stora depressionen. De amerikanska och EU: s finansiella marknader, en gång antas ointaglig, inför den reella möjligheten för kollaps dra ner den globala ekonomin i processen. Som hundratals miljarder dollar i statliga räddningspaket pumpades in i banker och försäkringsbolag som anses &'; too big to fail &' ;, regulatorer tvungna att komma till rätta med det faktum att Basel II riktlinjer för bank riskhantering hade kryphål och brister som hade till ställas att förhindra en upprepning. Och med det, var Basel III föddes. Omdömen

En sammanfattning av Basel III-kraven Omdömen

De grundläggande målen för Basel III är inte avviker alltför mycket från de i Basel II. Det nya regelverket syftar bara till att göra bankerna mer motståndskraftiga i ansiktet av makroekonomiska chocker, att skärpa sin riskhantering och för att öka öppenheten. Basel III uppnår dessa mål genom en kombination av ytterligare kapital och strängare kontroller av finansiering än Basel II.

För att bättre förstå varför datalager infrastruktur kommer att vara så central för genomförandet Basel III, måste man bekanta sig med de viktigaste delarna i Basel III. Komplexiteten i Basel III gör det nästan omöjligt att diskutera den omfattande i den här artikeln. Men låt oss kort beröra två av sina viktigaste förändringar gentemot Basel II:

● kapitalkravs - Med tanke på händelserna 2007-2009, förmodligen är det ingen överraskning att högre kapitalkrav är förmodligen den mest betydande förändring från Basel II till Basel III. Basel III går in i en mer omfattande och tydlig definition av kapital. Detta omfattar närmare på de tillgångar som kan användas för att beräkna kapitalkravet och vilka lägsta kvalitet /egenskaper sådana tillgångar måste ha för att kvalificera sig för integration.

● likviditetskrav - Precis som för kapital, Basel III höjer ribban på likviditetsbehov. Två parametrar signalera nya likviditetskrav - LCR (Liquidity Coverage Ratio) och NSFR (Net Stable Funding Ratio). LCR är ett mått på de mycket likvida tillgångar en bank besitter som finns för att möta plötsliga eller störande kortfristiga likviditets skyldigheter. Sådana likvida medel innefattar statsobligationer och kontanter. NSFR är ett mått på en bank och' s stabil långsiktig finansiering i förhållande till banken och 'en; s långsiktiga tillgångar. Stabil långsiktig finansiering innefattar kundernas insättningar, aktie- och lång sikt interbankfinansiering. NSFR var vägas in Basel III, eftersom ett antal av de banker som kollapsade under perioden 2007-2009 hade visat en övertro på kortsiktiga finansieringskällor såsom kortsiktiga utlåningen mellan bankerna före deras undergång.

Datakvalitet och Basel III Enterprise Risk Management Omdömen

Medan de flesta banker som deltar i internationella bank måste uppfylla Basel III och' s nya kapital- och likviditetskrav vid något tillfälle, detaljerna, kvalitet och ålder av data kommer att vara avgörande för att fastställa vilka banker kan uppfylla snabbt och effektivt. Dåliga kvalitetsdata kan till exempel leda till antingen över eller under tilldelning.

I slutändan, effektiv riskhantering och efterlevnad av Basel III kokar ner till en banker förmåga att sammanställa, relatera och analysera alla relevanta uppgifter. För mycket små banker, hantera och korrelerande uppgifter får inte vara utomordentligt ansträngande. Men för de flesta banker och mer så multinationella sträcker sig över flera jurisdiktioner och med ett &'; snabbköp och' -liknande sortiment av finansiella produkter, identifiera och prisrisk är en betydligt mer komplicerad affär.

Ingenting mindre än en väldefinierad, automatiserad datahantering plattform kommer att göra. Naturligtvis, komplexa realtid datahantering och analys var redan en nödvändighet för att uppfylla Basel II. Basel III tar det ett snäpp högre - mer detaljerade uppgifter, längre tid modellering och omfattande stresstester. Datalager får en ny betydelse. Totalt sett kommer bättre uppgifter att öka bank &'en; s konkurrensfördel Omdömen

När ledningen fattar beslut på grundval av uppgifter Enterprise Risk, de måste ha en försäkran om att informationen är pålitlig och en sann bild av fakta på marken.. De viktigaste egenskaperna hos kvalitetsdata är integration, fullständighet, integritet, tillgänglighet, utbyggbarhet och flexibilitet. Omdömen

Tre inriktningar mot en riskmedveten Data Warehouse Omdömen

skäl Basel III är en ny ram risk (om än förbättrat en förbättring med Basel II), har företagsövergripande riskhantering varit kärnan i banksektorn i årtionden. Ledande befattningshavare och nyckelbank beslutsfattare i genomförandet Basel III skulle göra klokt i att lära av för-och nackdelar av tidigare metoder för att utveckla, konfigurera och implementera företagsövergripande riskhantering plattformar och datalager:

● Approach 1 - Fokusera på affärsapplikationer och viktiga rapporter i varje. Detta är det snabbaste sättet att få en grundläggande ram för riskhantering från marken. Men det är i slutändan den dyraste i mängden omarbetningar det tar innan det är Basel III-kompatibel Omdömen

● Approach 2 -. Fokus på förvaltningsrapporter. Detta är förmodligen den vanligaste metoden. Problemet är att riskrapporter tenderar att falla in i en andra rangens rapport kategori som ledningen är mer benägna att fokusera på och '; den nedersta raden och' rapporter t.ex. vinst, rapporterar intäktstillväxt. Om företaget riskhanterings plattform är uppbyggd kring de uppgifter som krävs för hantering av rapporter, tweaking data warehouse och utveckla riskrapporterna senare tenderar att vara tråkiga och dyra Omdömen

● Approach 3 -. Setup en ram för riskhantering kring Basel III samtidigt gör det möjligt att integrera ytterligare riskkrav är unika för banken själv. Detta kostar ofta de mest i början men är billigare och effektivare i det långa loppet. Det är den bästa metoden. Banker som redan hade byggt sitt ramverk och riskhanteringssystem runt en riskmedveten datalager modell kommer sannolikt att ha en enklare tid övergår till Basel III. På samma sätt kommer banker som bygger deras risk ram från grunden och inriktade på Basel III-kraven i slutändan skicka mindre än de som väljer Approach 1 eller Approach 2. Omdömen

När allt kommer omkring, är Basel III sannolikt inte kommer att bli den sista revidering bankrisk. Med andra ord, infrastruktur dataarkitektur plan där företagsövergripande riskhanteringen står i centrum ger en snabbare, mer effektiv och mer hållbar väg mot Basel III efterlevs. En sådan modell är mer anpassningsbar till de föränderliga behoven i bankrisk reglering. Den idealiska risk centric datamodell bör underlätta datadelning mellan avdelningar och konsekventa definitioner av enheter (till exempel, vad är en kund i finans modulen även en kund i HR-modulen) Review. &Nbsp.