Data Inblandning av Basel III för finansiella Institutions

Det är ingen tvekan om det – Bankerna kommer att behöva spendera pengar för att kunna uppfylla det nya regelverket enligt Basel III. Allomfattande natur Basel III innebär att praktiskt taget ingen del av institutionen kommer att förbli opåverkad. Men ingen kommer sannolikt att kräva så mycket förändring som system, processer och verksamheter som hanterar institutets &'en; s uppgifter. I synnerhet kommer följande områden att vara avgörande. Omdömen

Data Konsekvens Avstämning Omdömen

De uppgifter som används för riskmodeller och lagstadgad rapportering måste vara konsekvent för att säkerställa en enhetlig korrelation mellan data från två olika tidsperioder. Organisationen måste utveckla en enda &'; slutförvar av sanning &'; vars trovärdighet innehar oavsett om den används vid beräkningen av kredit, drift, marknads- eller likviditetsrisker.

Och i stället för separat utvinna källdata för beräkning av RWA (riskvägda tillgångar) och CCR (motpartsrisk), bör det finnas ett enda informations dump som innehåller alla parametrar som är nödvändiga för riskberäkningar och intern eller extern rapportering . En sådan datalager måste sörja för försoning och intern eller extern överensstämmelse kontroll av all data i den. Omdömen

Leverage and Liquidity Management Omdömen

Bankerna måste utveckla tekniker och processer för att fånga viktiga affärsprocesser, riskuppgifter och de tekniska krav som är nödvändiga för att utveckla, validera och back-testning Basel III likviditetskvoter. Data lagersystem måste förberedas för att övervaka trettio dagars likviditetsstandard och har tillräckliga uppgifter kornighet för att fånga och skjuta på lång sikt NSFR (Net Stable Funding Ratios) och på kort sikt LCR (Liquidity täckningsgrad).

Dessutom måste lagret banker uppgifter och riskhanteringssystem tänka konsekvenserna av skuldsättningsgrad regler om tillgångar och kapitalrelation slingan därmed justera både kapital- och tillgångs bas för att stämma överens med hävstångs tolerans definieras av institutionen och 'en ; s strategi. Och eftersom de banker som kommer att påverkas mest av Basel III är de med gränsöverskridande verksamhet och flera typer av bankprodukter, måste de riskfaktorer som ingår tillåta stresstest överensstämmelse mellan produkter och marknader. Omdömen

Risk Modelling, Rapportering och kapital Beräkning Omdömen

När modellering risker, måste finansiella institutioner med flera riskberäkningssystem se till att alla risk system använder internt konsekventa riskmodeller. Bedömning av ansvars-asset management, kassaflöde, likviditetsstyrning och motpartsrisk måste grundas på en förutsägbar och repeterbar process som kommer att generera samma resultat från samma data.

När du utför riskkapitalberäkningar, flexibilitet av modeller som används måste tillåta riskhanterare att bedöma effekten av olika nivåer av ekonomiska och rättsliga kapital på totala risken. Flera antaganden kan användas för att generera scenarier som faktor effekten av sådana viktiga risker som sektorkoncentration risk och region koncentration. Dessa skulle då utgöra grunden för att skapa funktionella, portfölj- och företagsnivå rapporter både för inhemsk konsumtion förutses i Basel III och' s pelare 2 och den externa rapporteringen som beskrivs i pelare 3. Omdömen

Business Process och operativa förbättringar

En stor del av fokus på Basel III efterlevs har varit på uppfyller bestämmelserna i Pelare 1 – det vill säga, kapital, skuldsättningsgrad och likviditetshantering. Men ger det nya regelverket en sällsynt möjlighet för bankerna att göra mest nytta av de förändringar som är nödvändiga för att följa genom att utvärdera och på lämpligt sätt förändrade affärsprocesser. I sig en Business Process Reengineering projekt så komplex organisation som i dag &'; s bank är, är en dyr process som stammar mänskliga resurser, kräver personal omskolning och en aggressiv förändringsarbete kampanj.

Inklusive sådana processförändringar som en del av en större Basel III efterlevnad projektet sannolikt kommer att få mycket mer buy in med koncernledningen eftersom det kommer med banken och 'en; s personal. Oavsett hur resistenta personal har vanligtvis varit att förändringar i det förflutna, skulle få människor vill verka för att stå i vägen för allt som berör efterlevnad av industrin reglering – något som i värsta fall kan kosta institutionen sitt banktillstånd.

Som sagt, framgångsrikt förändras lång stående organisatoriska processer kommer inte att ske automatiskt, Basel III eller på annat sätt. Det kommer att ta ett samordnat och målinriktat tillvägagångssätt som ger ombord på alla relevanta tekniska, funktionella och operativa enheter inom banken, såsom finans, risk, IT, verksamheten, juridiska och mänskliga resurser. Så mycket som möjligt, bör banken automatisera manuella processer med ett öga på att förbättra riskhanteringen miljö inom organisationen. Omdömen

Processautomation att öka effektiviteten bör dock inte ske på bekostnad av flexibilitet. Även som organisation och' s sele kraften av teknik för att göra saker snabbare, redesign av affärsprocesser och risken datalager bör göras med vetskapen om att verksamheten och regelverket är i ett konstant tillstånd av evolution Omdömen  ..